فيكس التداول ، استراتيجيات قوات الدفاع الشعبي

استراتيجيات للتجارة التقلب بشكل فعال مع فيكس شيكاغو مجلس الخيارات تبادل مؤشر تقلب السوق، والمعروفة باسم فيكس. تقدم للمتداولين والمستثمرين نظرة على طيور العين في الوقت الحقيقي من الجشع ومستويات الخوف، مع توفير لمحة عن توقعات الأسواق لتقلب في 30 يوم تداول المقبل. وقد أدخلت اللجنة في عام 1993، وسعت تعريفها بعد عشر سنوات، وأضفت عقدا مستقبلا في عام 2004. (للمزيد، اقرأ: الأسواق المالية: عند الخوف والطمع). وقد أثبتت الأوراق المالية القائمة على التقلبات التي أدخلت في عامي 2009 و 2011 شعبية كبيرة مع المجتمع التجاري، لكل من التحوط والمسرحيات الاتجاهية. وفي المقابل، كان لبيع وبيع هذه الصكوك أثر كبير على أداء المؤشر الأصلي، الذي تحول من تأخر إلى مؤشر رئيسي. يجب على التجار النشطين الحفاظ على الوقت الحقيقي فيكس على شاشات السوق الخاصة بهم في جميع الأوقات، ومقارنة المؤشرات الاتجاه مع حركة السعر على العقود الآجلة مؤشر الأكثر شعبية. وتولد علاقات التقارب بين هذه الأدوات سلسلة من التوقعات التي تساعد في تخطيط التجارة وإدارة المخاطر. (لمعرفة المزيد، انظر: قراءة اتجاهات السوق مع تحليل التقارب-التباعد). وتشمل هذه التوقعات: ارتفاع فيكس ارتفاع سامب 500 وناسداك 100 مؤشر الآجلة التباعد الهابط الذي يتوقع تقلص الشهية المخاطرة والمخاطر العالية لعكس الهبوطي. ارتفاع فيكس هبوط سامب 500 ومؤشر ناسداك 100 العقود الآجلة التقارب الهابط الذي يثير احتمالات لحد من الاتجاه الهبوطي هبوط فيكس هبوط سامب 500 وناسداك 100 مؤشر الآجلة التباعد الصعودي الذي يتنبأ تزايد الرغبة في المخاطرة وإمكانات عالية لعكس الاتجاه الصعودي. هبوط فيكس ارتفاع سامب 500 ومؤشر ناسداك 100 الآجلة التقارب الصاعد الذي يثير الاحتمالات ليوم الاتجاه الصاعد. العمل المتباينة بين سامب 500 ومؤشر ناسداك 100 الآجلة يقلل من الموثوقية التنبؤية، وغالبا ما ينتج انحرافات. والارتباك، وظروف محددة النطاق. يبدو الرسم البياني اليومي فيكس أشبه بمخطط كهربية من عرض السعر، مما يولد طفرات عمودية تعكس فترات الإجهاد المرتفع التي تسببها العوامل الحفازة الاقتصادية أو السياسية أو البيئية. من الأفضل أن تشاهد المستويات المطلقة عند محاولة تفسير هذه الأنماط المتعرجة، وتبحث عن الانتكاسات حول والأرقام المستديرة الكبيرة، مثل 20 أو 30 أو 40 وبالقرب من قمم سابقة. أيضا إيلاء الاهتمام للتفاعلات بين المؤشر و إماس 50 و 200 يوما. مع أن هذه المستويات تعمل كدعم أو مقاومة. (للقراءة ذات الصلة، انظر: الزخم التداول مع الانضباط). تستقر فيكس في تحرك بطيء الحركة ولكن يمكن التنبؤ به بين الضغوطات الدورية، مع ارتفاع مستويات الأسعار أو التنحي ببطء مع مرور الوقت. يمكنك أن ترى هذه التحولات بوضوح على الرسم البياني الشهري فيكس عرض سما 20 شهرا دون السعر. لاحظ كيف بلغ المتوسط ​​المتحرك ذروته بالقرب من 33 خلال سوق الدببة 2008-2009 على الرغم من أن المؤشر دفع ما يصل إلى 90. في حين أن هذه الاتجاهات على المدى الطويل لن تساعد في إعداد التجارة على المدى القصير أنها مفيدة بشكل كبير في استراتيجيات توقيت السوق، وخاصة في المواقف التي آخر ما لا يقل عن 6 إلى 12 شهرا. (لمعرفة المزيد، اقرأ: كيفية استخدام المتوسط ​​المتحرك لشراء الأسهم). يمكن للتجار على المدى القصير خفض مستويات الضوضاء فيكس وتحسين التفسير اللحظي مع سما 10 بار وضعت على رأس المؤشر 15 دقيقة. لاحظ كيف يطحن المتوسط ​​المتحرك أعلى وأقل في نمط الموجة الملساء الذي يقلل من احتمالات الإشارات الكاذبة. حان الوقت لإعادة تقييم المواقع عندما يتغير المتوسط ​​المتحرك للاتجاه لأنه يسترجع انعكاسات وكذلك استكمال تقلبات السعر في كلا الاتجاهين. ويمكن أيضا استخدام خط السعر كآلية تحريك عند تجاوزه فوق المتوسط ​​المتحرك أو دونه. العقود الآجلة فيكس توفر أنقى التعرض للمؤشرات صعودا وهبوطا ولكن مشتقات الأسهم اكتسبت قوية بعد مع حشد تجارة التجزئة في السنوات الأخيرة. هذه المنتجات المتداولة في البورصة (إتبس) تستخدم حسابات معقدة طبقات أشهر متعددة من العقود الآجلة فيكس إلى توقعات قصيرة ومتوسطة الأجل. وتشمل صناديق التذبذب الرئيسية: سامب 500 فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتن (فس) سامب 500 فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتن (فيكس) فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتف (فيكسي) فيكس العقود الآجلة متوسطة الأجل إتف (فيكسم) يمكن أن تكون الأرباح على المدى القصير تجربة محبطة لأنها تحتوي على التحيز الهيكلي الذي يجبر إعادة تعيين ثابت إلى الاضمحلال الأقساط الآجلة. ويمكن لهذا الكانتونو أن يمحو الأرباح في الأسواق المتقلبة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى أداء المؤشر الأساسي بشكل حاد. ونتيجة لذلك، تستخدم هذه الأدوات على أفضل وجه في الاستراتيجيات الأطول أجلا كأداة تحوط، أو بالاقتران مع خيارات الخيارات الوقائية. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، انظر: 4 طرق للتجارة فيكس). وقد أدى مؤشر فيكس الذي تم إنشاؤه في التسعينات إلى مجموعة واسعة من المنتجات المشتقة التي تسمح للمتداولين والمستثمرين بإدارة المخاطر الناجمة عن ظروف السوق المجهدة. التداول فيكس: استراتيجيات قصيرة الأجل للتداول المحتملين في يوم التداول النهائي لعام 2009، رأى المتداولون ارتفاع في مؤشر فيكس، أو مؤشر تقلب كبوي. هذا الارتفاع، الذي شهد تسلق فيكس أكثر من 6 فوق المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام، مصحوبا ببيع كبير في الأسواق 8211 وقد يكون متوقعا فرصة للتجار المحتملين. انقر هنا لطلب نسختك من استراتيجية فس تريند التالية اليوم وتكون واحدة من التجار الأولى جدا للاستفادة من هذه الاستراتيجيات الفريدة. هذا الدليل سوف تجعلك تاجر أفضل وأكثر قوة. كثير من الناس يتحدثون عن فيكس. ولكن قلة منهم قد قرأوا بالفعل بحثا سليما حول ما تقيسه فيكس حقا، وأفضل طريقة لتفسيرها كتجارة قصيرة الأجل. لحسن الحظ، بالإضافة إلى عمله في الأسهم والصناديق المتداولة في البورصة، قام لاري كونورس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ترادينغماركيتس، بإكمال بحوث مهمة حول استراتيجيات التداول قصيرة الأجل التي تعمل 8211 باستخدام فيكس. ما هو فيكس مؤشر فيكس، أو كبوي التقلب هو مؤشر يقيس التقلب الضمني للخيارات مؤشر سامب 500 بينما فيكس يتم عرض تقليديا بطريقة ثابتة، مع أعلى القيم فيكس تشير 8220fear8221 وفرصة شراء المحتملة وقيم فيكس أقل مشيرا إلى 8220 كومبليسيتي 8221 وفرصة بيع محتملة، وأبحاث لاري كونورس وفريق البحث له 8211 نشرت مؤخرا في الكتاب، استراتيجيات التداول على المدى القصير أن العمل 8211 يدل على أن هذه ليست أفضل طريقة لعرض فيكس. الكتابة في استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل. وأشار لاري: 8220 العديد من المواقع على شبكة الإنترنت، والكتب والمحللين يحاولون استخدام أرقام ثابتة للفيكس. هذا غير صحيح تماما 8230 الطريقة الصحيحة لاستخدام فيكس هي أن ننظر إلى حيث هو اليوم بالنسبة لمتوسطها المتحرك لمدة 10 أيام. وكلما كان أعلى من المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام، كلما زادت احتمالية أن يكون السوق في ذروة البيع ومرتفع قريبا. 8221 من خلال معالجة مؤشر فيكس كمؤشر ديناميكي بدلا من مؤشر ثابت، فإن فيكس أكثر فائدة للمتداول العادي أكثر مما سبق. تداول فيكس هذا الفهم لكيفية عمل فيكس بالفعل 8211 وكيف يمكن للمتداولين على المدى القصير جعل فيكس العمل بالنسبة لهم 8211 سمح لاري وفريقه البحثي لتطوير عدد من الاحتمالات عالية، واستراتيجيات التداول على المدى القصير على أساس مؤشر التقلبات. مرة أخرى، تم نشر بعض هذه الاستراتيجيات عالية الاحتمال في استراتيجيات التداول قصيرة الأجل أن العمل. ومن الأمثلة على هذه الاستراتيجية استراتيجية تمتد فيكس. والتي يمكن استخدامها للتداول مؤشرات الأسهم إتفس مثل سبي. فيكس تمتد استراتيجية يذهب مباشرة إلى قضية فيكس ديناميكية بدلا من فيكس ثابت. هنا، نحن نبحث عن فيكس ليغلق فوق متوسطه المتحرك لمدة 10 أيام بمقدار 5 أو أكثر لمدة ثلاثة أيام متتالية. في الإغلاق الثالث فوق 10 أيام، التاجر يشتري سبي على الإغلاق. خروج لاستراتيجية فيكس تمتد هي وثيقة في سبي مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 من أكثر من 65. Here8217s مثالا حديثا على فيكس تمتد التجارة الاستراتيجية في العمل من وقت سابق من هذا العام. فيكس كان في ارتفاع في النصف الثاني من أكتوبر 2009. من أدنى مستوى خلال اليوم بالقرب من 20 في 21 أكتوبر، ارتفع فيكس إلى ما يصل الى 31 بحلول نهاية الشهر 8217s. على مدار هذا التقدم، تمكنت فيكس من إغلاق أكثر من 5 من المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أيام لمدة ثلاثة أيام متتالية: 26 أكتوبر، 27 أكتوبر، 28 أكتوبر. فيكس تمتد استراتيجية تدعو لاتخاذ موقف طويل في سبي على مقربة من 28 أكتوبر. أغلق سبي في ذلك اليوم عند 103.85. من هنا، التاجر احتمال كبير ينتظر ببساطة لمؤشر القوة النسبية 2-الفترة في سبي لتسلق فوق 65 من أجل الخروج من الموقف. يأتي هذا الخروج بعد بضعة أيام في 5 نوفمبر، مع إغلاق سبي في 106.28 لكسب أكثر من 2. فيكس تمتد الاستراتيجية هي واحدة فقط من عدد من استراتيجيات التداول احتمال كبير للتجار على المدى القصير في كتاب لاري Connors8217، قصيرة استراتيجيات التداول لأجل هذا العمل. لمزيد من الاحتمالات مجموعة كبيرة والاستراتيجيات، والتوقف عن طريق ترادينغماركيتس مخزن والتقاط نسخة من لاري Connors8217 قصيرة الأجل استراتيجيات التداول التي تعمل اليوم ديفيد بين هو رئيس التحرير في TradingMarkets. Profit من خلال الجمع بين رسي و فيكس W8217ve كان يتحدث الكثير عن مؤشر القوة النسبية ومؤخرا. وقد ثبت أنه مؤشر قيم في إبراز نقاط التحول المحتملة. في الأسبوع الماضي فقط ألقينا نظرة على استخدام مؤشر فيكس كوسيلة أخرى لتحديد نقاط التحول المحتملة. إذا كنت سوف تذكر، فيكس غالبا ما يشار إلى 8220fear index8221 لأنه يميل إلى الصعود عندما تقلبات السوق يطلق النار. تقلبات السوق غالبا ما يصعد خلال أوقات الذعر وبالتالي، استخدام مصطلح 8220fear index8221. في هذه المقالة أود أن الجمع بين مؤشر القوة النسبية مؤشر مع مؤشر فيكس لدينا. هذا هو، وسوف يتم استخدام مؤشر القوة النسبية ولكن لن تستخدم أسعار الإغلاق كمدخلات للمؤشر. بدلا من ذلك، سنقوم بتطبيق مؤشر القوة النسبية إلى فيكس لتوليد إشارات لدينا شراء. وبشكل أكثر تحديدا، مؤشر القوة النسبية لمدة يومين. ويسمى المفهوم الموصوف في هذا المنصب باستراتيجية فيكس رسي ووجد في كتاب يسمى 8220 استراتيجيات قصيرة الأجل للتجارة التي تعمل 8221 من قبل لاري كونورز وسيزار ألفاريز. هذا المفهوم بسيط إلى حد ما ولكن ينتج نتائج ممتازة منذ عام 1983. باختصار، نحن نشتري التراجعات في اتجاه صعودي ونحن ببساطة باستخدام مؤشر فيكس لمساعدتنا على قياس عندما يكون السوق تعاني من التراجع. ما يجعل هذا مفهوم نظام التداول مثيرة للاهتمام هو أننا سوف تستند إشارات الشراء لدينا ليس إكسكولزيفيلي على سعر السوق لدينا ولكن، وسوف نستخدم قيمة مؤشر فيكس لتوليد كل من لدينا شراء وبيع إشارات. وفيما يلي صورة للمؤشر النقدي سامب مع فيكس أدناه. لاحظ كيف فيكس يميل إلى الارتفاع عندما السوق النقدية سامب خلق مستويات جديدة. فيكس لديه علاقة عكسية إلى حركة السعر على سامب. وبالتالي، فإننا نرى في كثير من الأحيان فيكس صنع قمم جديدة حيث السوق يجعل مستويات جديدة. علاقة عكسية بين سعر السوق ومؤشر فيكس معرفة كيف تعمل هذه العلاقة يمكننا أن نحاول إنشاء نظام تداول بسيط من خلال وضع إشارات شراء لدينا على حد سواء فيكس والعمل السعر للسوق لدينا. وسوف نستمر في استخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 على حركة السعر للسوق لتحديد نقطة الخروج لدينا. من خلال الجمع بين كل من إشارة الدخول على أساس السعر والدخول فيكس على أساس أننا إشارة لدينا تأكيد إشارة دخول لدينا مع طريقتين مختلفتين. وينبغي أن يساعد ذلك على تحديد نقاط دخول مثمرة للغاية. وفيما يلي صورة تظهر مؤشر مؤشر القوة النسبية لمدة 2 يطبق على مؤشر فيكس. 2-يسي رسي أبلي تو ذي فيكس إندكس لأن مؤشر فيكس يرتفع عندما ينخفض ​​السعر، سنريد شراء سامب عندما يكون مؤشر القوة النسبية مرتفعا. في حالتنا، عندما 2-فترة من فيكس فوق 90 ​​we8217ll أن تبحث للذهاب طويلة. لاحظ، وهذا معكوس إذا كنا مستندة إشارات شراء لدينا على حركة السعر. قبل أن نشتري سوف نستخدم أيضا اثنين من المرشحات لتأكيد لدينا عالية فيكس القراءة. الأول هو المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 فترة كمرشح رئيسي للسوق. ونحن سوف تأخذ فقط الصفقات الطويلة عندما يتم تداول السعر فوقه. مرة أخرى، هذا يذكرنا أننا سوف تأخذ فقط الصفقات الطويلة عندما يكون السوق بشكل عام في نظام الثور. الفلتر الثاني هو أيضا السعر القائم. قبل أن نفتح التجارة we8217ll نريد أيضا أن نرى 2-فترة مؤشر القوة النسبية على السعر يكون أقل من 30. هذا هو مجرد تأكيد أن السعر يظهر ضعف. سنقوم بالخروج عندما يرتفع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق السعر فوق 65. وفيما يلي القواعد الكاملة. يجب أن يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم رسي (2) على السعر يجب أن يكون أقل من 30 شراء عندما يكون مؤشر القوة النسبية (2) من فيكس فوق 90 ​​خروج عند رسي (2) من السعر يرتفع فوق 65 قمت بتشفير القواعد أعلاه في إيسيلانغواج واختبارها على السوق النقدية سامب يعود إلى عام 1983. فعل ذلك بشكل جيد. قبل الدخول في تفاصيل النتائج اسمحوا لي أن أقول هذا: جميع الاختبارات في هذه المقالة سوف تستخدم الافتراضات التالية: بدء حساب حجم 100،000. أما التواريخ التي تم اختبارها فتتراوح من عام 1983 حتى 3 مايو 2014. وسيستند عدد الأسهم المتداولة إلى تقدير التقلبات ويتعرض لخطر لا يزيد عن ألفي صفقة في التجارة. ويقدر التقلب مع حساب أتر خمس مرات 10 يوما. ويتم ذلك لتطبيع كمية المخاطر لكل تجارة. لم يتم تجميعها بامبل إلى الإنصاف البداية. ولا توجد أي خصومات على العمولات أو الانزلاق. لا يوجد توقف. يرجى ملاحظة أننا لا نقوم بإضافة أرباحنا إلى حساب التداول لدينا ونحن دائما تداول نسبة صغيرة من رأس المال لدينا البداية. وهكذا، فإن النتائج التي تظهر هنا متحفظة جدا وسيكون من السهل توليد عوائد أعلى بكثير. هنا هي صيغة تحديد الحجم المستخدمة: سهم 2،000 في التجارة 5 أتر (10) للحصول على مثال على ما سوف تبدو الصفقات، لدينا اثنين من الصفقات من عام 2012 في الصورة أدناه. تم فتح هذين الحرفين الطويلين عندما ارتفع مؤشر القوة النسبية فوق 90. كما قمت بتلوين مؤشر القوة النسبية باللون الأخضر كلما ارتفع مؤشر القوة النسبية فوق 90. انقر لتكبير الصورة النتائج أدناه هو منحنى الأسهم لتداول مؤشر النقد سامب استنادا إلى القواعد كما هو محدد من قبل الخالق الأصلي للنظام. هذه الاستراتيجية، مثل العديد من استراتيجيات Connors8217، فعلت بشكل جيد حتى أواخر صيف عام 2011 عندما أثارت محادثات الديون الأمريكية السوق إلى سلسلة من الأيام الدب قوية. الاستراتيجية كما هو قائم حاليا ليس لديها أي محطات وقائية تذكر، وهذا هو دراسة لحافة السوق المحتملة التي يمكن استغلالها مع نظام التداول الكامل. ولكن كما هو عليه، فإنه 8217s ليس نظاما كاملا. ومع ذلك، حتى بعد تحطم كبير في عام 2011 يستمر النظام لإنتاج الصفقات الفوز لذلك، I8217m لا قلق أكثر من اللازم حول أن خسارة كبيرة واحدة، في الوقت الراهن. I8217m أكثر اهتماما في اختبار متانة القيم المدخلات المحيطة بهذا النظام الأساسي الفرضية. Let8217s ننظر في عدد قليل من تلك المدخلات الآن. اختبار شراء عتبة القواعد الأصلية تبحث عن قراءة مؤشر القوة النسبية فوق 90 ​​لتحريك تجارة طويلة. أدعو هذه القيمة عتبة الشراء. أريد اختبار عتبات شراء مختلفة لمعرفة مدى استدامة الاستراتيجية. ويتم ذلك لاختبار متانة هذه القيمة، وبالتالي، متانة الاستراتيجية. وسوف تسمح حافة السوق القوية الاختلافات ضمن معايير الاستراتيجية وما زالت تنتج نتائج إيجابية. وينبغي أن يحافظ تغيير عتبات الشراء بشكل مثالي على نتائج إيجابية. ما أنا don8217t تريد أن ترى هي تغييرات صغيرة في عتبة شراء تغيير نتائج التداول بشكل كبير. وسوف اختبار عتبة شراء باستخدام ميزة TradeStation8217s الأمثل. وسوف اختبار القيم بين 50 و 95 في الزيادات من 5. وفيما يلي رسم بياني يصور النتائج. ويصف المحور السيني عتبة الشراء ويصور المحور ص الربح المحقق لهذا التشغيل المعين. القيم مستقرة بشكل ملحوظ لأنها جميعا تنتج ربح حوالي 45،000. الاستثناء الوحيد هو القراءة القصوى 95 و 8217s على الأرجح بسبب حقيقة أنه لا يتم تشغيل العديد من الصفقات في مثل هذه القيمة رسي المتطرفة. تظهر القيمة المثلى حوالي 85. وهذا ما لا يخبرنا هو مدى فعالية أو كفاءة كل تجارة. بالتأكيد كنت تبذل عن نفس المبلغ من الربح مع عتبة شراء من 5 كما هو الحال مع عتبة شراء من 80 ولكن كم عدد الصفقات هو اتخاذ لتوليد تلك العودة كم الربح الذي جعله في التجارة Let8217s تبدو هذه من زاوية أخرى من قبل رسم بياني لمتوسط ​​الربح لكل صفقة مقابل عتبة الشراء. يوفر هذا الرسم البياني المزيد من المعلومات. لاحظ قيم عتبة الشراء من 50 إلى 75 متوسط ​​150 أو أقل في التجارة. بشكل عام، كلما زادت عتبة الشراء كلما زاد الربح لكل تجارة تولدها. القيمة الافتراضية للاستراتيجية هي 90 التي تبدو أنها القيمة المثلى عند النظر إلى متوسط ​​الربح لكل صفقة. ومع ذلك، استنادا إلى كل من المخططات أعلاه فإنه يبدو أن العديد من القيم يمكن استخدامها والقيم من 80 وما فوق يجب أن تنتج الأداء المرغوب فيه. اختبار بيع عتبة لنفس الأسباب كما ذكر في اختبار عتبة شراء أجرينا للتو، وأنا الآن أريد أن ننظر إلى عتبة بيع. مرة أخرى سوف تستخدم ميزة TradeStation8217s الأمثل لاختبار القيم بين 50 و 95 في الزيادات من 5. وفيما يلي رسم بياني يصور النتائج. ويصور المحور س عتبة البيع ويصور المحور ص الربح المحقق لهذا التشغيل المعين. نحن هنا سعداء لرؤية مجموعة واسعة من الخيارات المربحة لعتبة الخروج. وهناك أيضا اتجاه واضح. كما يمكنك زيادة عتبة، والمزيد من الأرباح التي تقوم بها. من خلال زيادة عتبة كنت في الواقع عقد على التجارة الخاصة بك لفترة أطول. هذا هو الكلاسيكية والظواهر السوق راسخة لعقد على الفائزين. تظهر دراستنا أن هناك فائدة واضحة في القيام بذلك فقط ونحن سوف ننظر في النتائج على أساس متوسط ​​الربح لكل التجارة. مرة أخرى، نرى قصة مشابهة جدا حيث نقوم بزيادة متوسط ​​الربح لكل تجارة ونحن نحمل تجارة لفترات أطول من الزمن. للارتفاع فوق 200 في التجارة سوف تحتاج إلى أن يكون عتبة الخروج فوق 60. القيمة الافتراضية للاستراتيجية هي 65. هذا هو أبعد ما يكون عن القيمة المثلى. ما بعد الحدث سوق السلوك بعد أن فتحنا تجارة جديدة تقوم على قواعد استراتيجية كيف يميل السوق إلى التصرف 5، 10، أو 20 يوما في وقت لاحق هل تميل السوق إلى التحرك أقل أو أعلى أو لا تفعل الكثير من أي شيء لاختبار هذا أنا ببساطة عقد موقف X أيام بعد فتحه قبل إغلاقه. بناء على معرفتي لاختبار الاجهزة المماثلة الأخرى، I8217m التخمين سوف نرى فائدة واضحة في عقد التجارة لمدة 10 أو 20 يوما التداول. I8217m أيضا التخمين يعد نحمل التجارة، والمزيد من الأرباح التي تولد. ومن شأن ذلك أن يكون متسقا مع أساليب توقيت أخرى مماثلة ل سامب. وفيما يلي رسم بياني يصور النتائج. ويصور المحور السيني فترة التمسك ويصور المحور ص الربح المحقق لهذا التشغيل المعين. حسنا، كنت قليلا قبالة على تخميني. إذا قارنت هذه الدراسة مع دراسة سابقة، استخدام الخوف إلى الوقت في السوق. ستلاحظ هذه الرسوم البيانية اثنين مختلفة. في المادة السابقة دفعت لعقد التجارة 20 يوما مقابل 10 يوما. باختصار، وكلما كنت عقد المزيد من المال الذي قمت به. في هذه الدراسة، أن 8217s ليس هو الحال. هناك ميزة واضحة لعقد التجارة لمدة 9 إلى 13 يوما ولكن بعد ذلك يبدأ إجمالي الربح لتتلاشى. هذا هو السبب في أن الاختبار مهم جدا. هاتان الاستراتيجيتان متشابهتان جدا، ولكنها تظهر بعض الخصائص المختلفة عند الفحص الدقيق. الاستنتاج يبدو أن هذه طريقة أخرى قابلة للتطبيق لتحديد نقطة دخول عالية الاحتمالات. لقد أثبتنا أن عتبات شراء وبيع هذا النظام تبدو قوية، وتعمل عبر مجموعة متنوعة من القيم. وقد أثبتنا أيضا أن السوق تميل إلى إظهار اتجاه قوي للارتفاع لمدة أسبوعين تقريبا بعد إدخال التجارة. الرمز الذي استخدمته لإنشاء النتائج متاح في أسفل هذه المقالة. هل هذا هو استراتيجية التداول الكاملة التي يمكنك التجارة مع المال الخاص بك ربما لا. يرجى ملاحظة أن التعليمات البرمجية المستخدمة لتوليد هذه النتائج لا يوجد لديه توقف معظم الناس يعتبرون هذا انتهاكا كاملا للقواعد. أنا نفسي لن تتداول دون توقف. لذلك يمكن إضافة محطة صلبة كارثية. في الختام، هذه الاستراتيجية هي بداية رائعة لبناء نظام تجاري كامل. I8217m متأكد من إنشاء نظام مربح مع القليل من العمل. الحصول على بوكو لاستخدام فيكس لتوقيت السوق فيكس، أو مؤشر التقلب، يمكن استخدامها لتوقيت الصفقات الخاصة بك إلى السوق. وقد تم تطوير هذا النظام توقيت السوق من قبل لاري كونورس وأصبح يعرف باسم كونورس فيكس عكس. يتم استخدامه لتحديد متى السوق الشامل (سامب 500) من المرجح أن عكس. إبقاء العين على هذا المؤشر واستخدامه بالإضافة إلى استراتيجية توقيت السوق العادية الخاصة بك. ما هو فيكس يقيس مؤشر التقلب (فيكس) التقلبات المستقبلية. فهو يوفر لنا مؤشرا جيدا لمستوى الخوف والجشع في السوق. التقلب يعني العودة. وهذا يعني أن فترات التقلبات العالية ستعود في نهاية المطاف إلى متوسطها، وأن فترات التقلبات المنخفضة سترتفع في نهاية المطاف إلى متوسطها. تحدث قراءات عالية عادة بعد بيع السوق قبالة وكنت تريد أن تكون التركيز على المواقف الطويلة. قراءات منخفضة عادة ما تحدث بعد مسيرة وتريد أن تركز على مواقف قصيرة. ونحن نفعل دائما عكس الحشد هنا هو الرسم البياني: هناك حوالي 10 أنواع مختلفة من عكس فيكس (تسمى إشارات كفر). وهنا اثنان منهم: استخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 يستخدم أول واحد المتوسط ​​المتحرك لمدة 10. يمكنك أن ترى هذا المتوسط ​​المتحرك على الرسم البياني أعلاه. عندما يحصل فيكس على 10 فوق المتوسط ​​المتحرك لفترة 10، سيتم بيع سامب 500. وقد وصلت إلى أقصى الحدود، ومن المرجح أن عكس مرة أخرى إلى الاتجاه الصعودي. كنت تريد أن تكون تبحث عن الاجهزة طويلة لأن هذا قد توقع بشكل صحيح اتجاه السوق ما يقرب من 70 من الوقت وهذا هو عكس للإعدادات قصيرة. ابحث عن فيكس للحصول على 10 أقل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 للبحث عن الاجهزة القصيرة. استخدام مؤشر رسي يستخدم المؤشر الثاني مؤشر رسي مع إعداد 5 فترات (انظر الرسم البياني أعلاه). عندما يكون مؤشر القوة النسبية فوق 70 فإن فيكس هو ذروة شراء والسوق ذروة البيع. ابحث عن الاجهزة الطويلة. عندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 30 فيكس ذروة البيع والسوق هو ذروة الشراء. ابحث عن الأجهزة القصيرة. لقد وضعت علامة على الرسم البياني أعلاه في لوحة مؤشر القوة النسبية مع الأسهم الخضراء والأحمر لتظهر لك إشارات طويلة وقصيرة. تذكر أن الانعكاسات فيكس تستخدم لتحديد أقصى درجات السوق في سامب 500. لذلك من أجل هذه الإشارات لتكون كبيرة، وسوف ترغب في استخدامها لتداول هذا المؤشر نفسه (سبي) أو العثور على المخططات من الأسهم التي تبدو مشابهة ل الرسم البياني ل سامب 500. اقرأ المزيد عن هذه الانعكاسات فيكس (وعدد قليل جدا من استراتيجيات التداول قصيرة الأجل الأخرى) في الكتاب، استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل. بمجرد البدء في تعلم انعكاس فيكس، والبدء في معرفة كيف غالبا ما يعكس السوق في الواقع عندما تحصل على إشارات متعددة كل مشيرا في نفس الاتجاه، وسوف ندرك مدى قيمة هذه المعرفة. سوف تحصل أيضا على حافة هائلة على التجار الآخرينالاستراتيجيات لتقلب التجارة بشكل فعال مع مؤشر بورصة شيكاغو مجلس تبادل تقلبات السوق، والمعروف باسم فيكس. تقدم للمتداولين والمستثمرين نظرة على طيور العين في الوقت الحقيقي من الجشع ومستويات الخوف، مع توفير لمحة عن توقعات الأسواق لتقلب في 30 يوم تداول المقبل. وقد أدخلت اللجنة في عام 1993، وسعت تعريفها بعد عشر سنوات، وأضفت عقدا مستقبلا في عام 2004. (للمزيد، اقرأ: الأسواق المالية: عند الخوف والطمع). وقد أثبتت الأوراق المالية القائمة على التقلبات التي أدخلت في عامي 2009 و 2011 شعبية كبيرة مع المجتمع التجاري، لكل من التحوط والمسرحيات الاتجاهية. وفي المقابل، كان لبيع وبيع هذه الصكوك أثر كبير على أداء المؤشر الأصلي، الذي تحول من تأخر إلى مؤشر رئيسي. يجب على التجار النشطين الحفاظ على الوقت الحقيقي فيكس على شاشات السوق الخاصة بهم في جميع الأوقات، ومقارنة المؤشرات الاتجاه مع حركة السعر على العقود الآجلة مؤشر الأكثر شعبية. وتولد علاقات التقارب بين هذه الأدوات سلسلة من التوقعات التي تساعد في تخطيط التجارة وإدارة المخاطر. (لمعرفة المزيد، انظر: قراءة اتجاهات السوق مع تحليل التقارب-التباعد). وتشمل هذه التوقعات: ارتفاع فيكس ارتفاع سامب 500 وناسداك 100 مؤشر الآجلة التباعد الهابط الذي يتوقع تقلص الشهية المخاطرة والمخاطر العالية لعكس الهبوطي. ارتفاع فيكس هبوط سامب 500 ومؤشر ناسداك 100 العقود الآجلة التقارب الهابط الذي يثير احتمالات لحد من الاتجاه الهبوطي هبوط فيكس هبوط سامب 500 وناسداك 100 مؤشر الآجلة التباعد الصعودي الذي يتنبأ تزايد الرغبة في المخاطرة وإمكانات عالية لعكس الاتجاه الصعودي. هبوط فيكس ارتفاع سامب 500 ومؤشر ناسداك 100 الآجلة التقارب الصاعد الذي يثير الاحتمالات ليوم الاتجاه الصاعد. العمل المتباينة بين سامب 500 ومؤشر ناسداك 100 الآجلة يقلل من الموثوقية التنبؤية، وغالبا ما ينتج انحرافات. والارتباك، وظروف محددة النطاق. يبدو الرسم البياني اليومي فيكس أشبه بمخطط كهربية من عرض السعر، مما يولد طفرات عمودية تعكس فترات الإجهاد المرتفع التي تسببها العوامل الحفازة الاقتصادية أو السياسية أو البيئية. من الأفضل أن تشاهد المستويات المطلقة عند محاولة تفسير هذه الأنماط المتعرجة، وتبحث عن الانتكاسات حول والأرقام المستديرة الكبيرة، مثل 20 أو 30 أو 40 وبالقرب من قمم سابقة. أيضا إيلاء الاهتمام للتفاعلات بين المؤشر و إماس 50 و 200 يوما. مع أن هذه المستويات تعمل كدعم أو مقاومة. (للقراءة ذات الصلة، انظر: الزخم التداول مع الانضباط). تستقر فيكس في تحرك بطيء الحركة ولكن يمكن التنبؤ به بين الضغوطات الدورية، مع ارتفاع مستويات الأسعار أو التنحي ببطء مع مرور الوقت. يمكنك أن ترى هذه التحولات بوضوح على الرسم البياني الشهري فيكس عرض سما 20 شهرا دون السعر. لاحظ كيف بلغ المتوسط ​​المتحرك ذروته بالقرب من 33 خلال سوق الدببة 2008-2009 على الرغم من أن المؤشر دفع ما يصل إلى 90. في حين أن هذه الاتجاهات على المدى الطويل لن تساعد في إعداد التجارة على المدى القصير أنها مفيدة بشكل كبير في استراتيجيات توقيت السوق، وخاصة في المواقف التي آخر ما لا يقل عن 6 إلى 12 شهرا. (لمعرفة المزيد، اقرأ: كيفية استخدام المتوسط ​​المتحرك لشراء الأسهم). يمكن للتجار على المدى القصير خفض مستويات الضوضاء فيكس وتحسين التفسير اللحظي مع سما 10 بار وضعت على رأس المؤشر 15 دقيقة. لاحظ كيف يطحن المتوسط ​​المتحرك أعلى وأقل في نمط الموجة الملساء الذي يقلل من احتمالات الإشارات الكاذبة. حان الوقت لإعادة تقييم المواقع عندما يتغير المتوسط ​​المتحرك للاتجاه لأنه يسترجع انعكاسات وكذلك استكمال تقلبات السعر في كلا الاتجاهين. ويمكن أيضا استخدام خط السعر كآلية تحريك عند تجاوزه فوق المتوسط ​​المتحرك أو دونه. العقود الآجلة فيكس توفر أنقى التعرض للمؤشرات صعودا وهبوطا ولكن مشتقات الأسهم اكتسبت قوية بعد مع حشد تجارة التجزئة في السنوات الأخيرة. هذه المنتجات المتداولة في البورصة (إتبس) تستخدم حسابات معقدة طبقات أشهر متعددة من العقود الآجلة فيكس إلى توقعات قصيرة ومتوسطة الأجل. وتشمل صناديق التذبذب الرئيسية: سامب 500 فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتن (فس) سامب 500 فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتن (فيكس) فيكس العقود الآجلة قصيرة الأجل إتف (فيكسي) فيكس العقود الآجلة متوسطة الأجل إتف (فيكسم) يمكن أن تكون الأرباح على المدى القصير تجربة محبطة لأنها تحتوي على التحيز الهيكلي الذي يجبر إعادة تعيين ثابت إلى الاضمحلال الأقساط الآجلة. ويمكن لهذا الكانتونو أن يمحو الأرباح في الأسواق المتقلبة، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى أداء المؤشر الأساسي بشكل حاد. ونتيجة لذلك، تستخدم هذه الأدوات على أفضل وجه في الاستراتيجيات الأطول أجلا كأداة تحوط، أو بالاقتران مع خيارات الخيارات الوقائية. (لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، انظر: 4 طرق للتجارة فيكس). وقد أدى مؤشر فيكس الذي تم إنشاؤه في التسعينات إلى مجموعة واسعة من المنتجات المشتقة التي تسمح للمتداولين والمستثمرين بإدارة المخاطر الناجمة عن ظروف السوق المجهدة. كيفية استخدام فيكس لتوقيت السوق مؤشر فيكس، أو تقلب، يمكن استخدامها لوقت الخاص بك الصفقات إلى السوق. وقد تم تطوير هذا النظام توقيت السوق من قبل لاري كونورس وأصبح يعرف باسم كونورس فيكس عكس. يتم استخدامه لتحديد متى السوق الشامل (سامب 500) من المرجح أن عكس. إبقاء العين على هذا المؤشر واستخدامه بالإضافة إلى استراتيجية توقيت السوق العادية الخاصة بك. ما هو فيكس يقيس مؤشر التقلب (فيكس) التقلبات المستقبلية. فهو يوفر لنا مؤشرا جيدا لمستوى الخوف والجشع في السوق. التقلب يعني العودة. وهذا يعني أن فترات التقلبات العالية ستعود في نهاية المطاف إلى متوسطها، وأن فترات التقلبات المنخفضة سترتفع في نهاية المطاف إلى متوسطها. تحدث قراءات عالية عادة بعد بيع السوق قبالة وكنت تريد أن تكون التركيز على المواقف الطويلة. قراءات منخفضة عادة ما تحدث بعد مسيرة وتريد أن تركز على مواقف قصيرة. ونحن نفعل دائما عكس الحشد هنا هو الرسم البياني: هناك حوالي 10 أنواع مختلفة من عكس فيكس (تسمى إشارات كفر). وهنا اثنان منهم: استخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 يستخدم أول واحد المتوسط ​​المتحرك لمدة 10. يمكنك أن ترى هذا المتوسط ​​المتحرك على الرسم البياني أعلاه. عندما يحصل فيكس على 10 فوق المتوسط ​​المتحرك لفترة 10، سيتم بيع سامب 500. وقد وصلت إلى أقصى الحدود، ومن المرجح أن عكس مرة أخرى إلى الاتجاه الصعودي. كنت تريد أن تكون تبحث عن الاجهزة طويلة لأن هذا قد توقع بشكل صحيح اتجاه السوق ما يقرب من 70 من الوقت وهذا هو عكس للإعدادات قصيرة. ابحث عن فيكس للحصول على 10 أقل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 للبحث عن الاجهزة القصيرة. استخدام مؤشر رسي يستخدم المؤشر الثاني مؤشر رسي مع إعداد 5 فترات (انظر الرسم البياني أعلاه). عندما يكون مؤشر القوة النسبية فوق 70 فإن فيكس هو ذروة شراء والسوق ذروة البيع. ابحث عن الاجهزة الطويلة. عندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 30 فيكس ذروة البيع والسوق هو ذروة الشراء. ابحث عن الأجهزة القصيرة. لقد وضعت علامة على الرسم البياني أعلاه في لوحة مؤشر القوة النسبية مع الأسهم الخضراء والأحمر لتظهر لك إشارات طويلة وقصيرة. تذكر أن الانعكاسات فيكس تستخدم لتحديد أقصى درجات السوق في سامب 500. لذلك من أجل هذه الإشارات لتكون كبيرة، وسوف ترغب في استخدامها لتداول هذا المؤشر نفسه (سبي) أو العثور على المخططات من الأسهم التي تبدو مشابهة ل الرسم البياني ل سامب 500. اقرأ المزيد عن هذه الانعكاسات فيكس (وعدد قليل جدا من استراتيجيات التداول قصيرة الأجل الأخرى) في الكتاب، استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل. بمجرد البدء في تعلم انعكاس فيكس، والبدء في معرفة كيف غالبا ما يعكس السوق في الواقع عندما تحصل على إشارات متعددة كل مشيرا في نفس الاتجاه، وسوف ندرك مدى قيمة هذه المعرفة. سوف تحصل أيضا على حافة هائلة على التجار الآخرينالتقلب التقلبات: استراتيجية فس الأساسية جعلت إتف المتطورة باستمرار و إتن السوق من السهل بشكل لا يصدق لتاجر التجزئة المتوسط ​​للوصول إلى الكثير من الأسواق المختلفة التي كانت مخصصة للمحترفين التجار. وبفضل هذا التوافر الجديد، جاء تدفق كبير من الاستراتيجيات والأفكار للنهج الكمية لهذه الأسواق. وقد أتاح إنشاء شركة فكس إتن للتجار التجزئة القدرة على تداول تقلبات السوق. إن التجار الذين استخدموا ببساطة مؤشر فيكس كمؤشر عام للسوق أصبحوا الآن قادرين على التداول الفعلي لهذا المؤشر. و فس يجعل تقلب التداول خيارا للتجار التجزئة. جاي وولبرغ يعطينا فكرة فريدة لاستراتيجية التداول. جاي وولبرغ من التداول تداولت فولاتيليتي استراتيجية لتداول فس استنادا إلى إشارات من العائد فس الأسبوعية لفة (وري) ومتوسط ​​متحرك بسيط 10 يوما. قواعد هذه الفكرة بسيطة للغاية: هناك اثنين 8220halves8221 من هذه الاستراتيجية التجارية: 1) كونها قصيرة فسوفكسي (أو طويلة زيفسفكسي) كلما كانت وري أقل من المتوسط ​​المتحرك، و 2) كونها طويلة فسوفكسي (أو زيف قصيرة) كلما كان وري فوق المتوسط ​​المتحرك. وقال انه يوفر لنا المعلمات باكتستينغ له: I8217ve باكتست الاستراتيجيات بشكل منفصل ل 8220 شورت فس فقط 8221 و 8220 لونغ فكس 8221 فقط من بداية فس (1302009) من خلال 12102013. يتم اتخاذ نقاط اتخاذ القرار باستخدام البيانات يوم 8217s إغلاق (يمكن الاطلاع على الصفقات الفردية في التحليل هنا ). Jay8217s عودة الجانب القصير تبدو واعدة جدا: لفس قصيرة فقط: ولكن له الجانب الطويل يعود aren8217t مربحة: لفترة طويلة فس فقط: كما ترون، يبدو أن الجانب القصير من هذه الاستراتيجية أن يكون لها حافة، ولكن الجانب الطويل don8217t كومة تماما فوق. يستمر جاي من خلال توفير الرسوم البيانية التي تبلغ عوائد الصفقات الفردية. ويشير أيضا إلى أن العديد من الصفقات الجانبية الطويلة بدأت مربحة، لكنها أعادت مكاسبها وتحولت إلى خسائر طفيفة. نظريته هي أن تنفيذ وقف زائدة من شأنه أن يحمي هذه الأرباح، وجعل استراتيجية جانبية طويلة ناجحة. بالإضافة إلى إضافة توقف زائدة، وأود أيضا أن يكون من الغريب أن نرى كيف أن إضافة مرشح الاتجاه على المدى الطويل من شأنه أن يؤثر على العائدات. وأتساءل كم من صفقاته خاسرة وقعت على الجانب الخطأ من المتوسط ​​المتحرك البسيط 100 أو 200 يوم. مرة أخرى، لدينا استراتيجية يمكن تطويرها إلى شيء فريد ومربح. ومع ذلك، في هذه المرحلة هو في الأساس مجرد فكرة مثيرة للاهتمام. ترك الرد إلغاء الرد كيفية استخدام فيكس لتوقيت السوق فيكس، أو مؤشر التقلب، يمكن استخدامها لوقت الصفقات الخاصة بك إلى السوق. وقد تم تطوير هذا النظام توقيت السوق من قبل لاري كونورس وأصبح يعرف باسم كونورس فيكس عكس. يتم استخدامه لتحديد متى السوق الشامل (سامب 500) من المرجح أن عكس. إبقاء العين على هذا المؤشر واستخدامه بالإضافة إلى استراتيجية توقيت السوق العادية الخاصة بك. ما هو فيكس يقيس مؤشر التقلب (فيكس) التقلبات المستقبلية. فهو يوفر لنا مؤشرا جيدا لمستوى الخوف والجشع في السوق. التقلب يعني العودة. وهذا يعني أن فترات التقلبات العالية ستعود في نهاية المطاف إلى متوسطها، وأن فترات التقلبات المنخفضة سترتفع في نهاية المطاف إلى متوسطها. تحدث قراءات عالية عادة بعد بيع السوق قبالة وكنت تريد أن تكون التركيز على المواقف الطويلة. قراءات منخفضة عادة ما تحدث بعد مسيرة وتريد أن تركز على مواقف قصيرة. ونحن نفعل دائما عكس الحشد هنا هو الرسم البياني: هناك حوالي 10 أنواع مختلفة من عكس فيكس (تسمى إشارات كفر). وهنا اثنان منهم: استخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 يستخدم أول واحد المتوسط ​​المتحرك لمدة 10. يمكنك أن ترى هذا المتوسط ​​المتحرك على الرسم البياني أعلاه. عندما يحصل فيكس على 10 فوق المتوسط ​​المتحرك لفترة 10، سيتم بيع سامب 500. وقد وصلت إلى أقصى الحدود، ومن المرجح أن عكس مرة أخرى إلى الاتجاه الصعودي. كنت تريد أن تكون تبحث عن الاجهزة طويلة لأن هذا قد توقع بشكل صحيح اتجاه السوق ما يقرب من 70 من الوقت وهذا هو عكس للإعدادات قصيرة. ابحث عن فيكس للحصول على 10 أقل من المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 للبحث عن الاجهزة القصيرة. استخدام مؤشر رسي يستخدم المؤشر الثاني مؤشر رسي مع إعداد 5 فترات (انظر الرسم البياني أعلاه). عندما يكون مؤشر القوة النسبية فوق 70 فإن فيكس هو ذروة شراء والسوق ذروة البيع. ابحث عن الاجهزة الطويلة. عندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 30 فيكس ذروة البيع والسوق هو ذروة الشراء. ابحث عن الأجهزة القصيرة. لقد وضعت علامة على الرسم البياني أعلاه في لوحة مؤشر القوة النسبية مع الأسهم الخضراء والأحمر لتظهر لك إشارات طويلة وقصيرة. تذكر أن الانعكاسات فيكس تستخدم لتحديد أقصى درجات السوق في سامب 500. لذلك من أجل هذه الإشارات لتكون كبيرة، وسوف ترغب في استخدامها لتداول هذا المؤشر نفسه (سبي) أو العثور على المخططات من الأسهم التي تبدو مشابهة ل الرسم البياني ل سامب 500. اقرأ المزيد عن هذه الانعكاسات فيكس (وعدد قليل جدا من استراتيجيات التداول قصيرة الأجل الأخرى) في الكتاب، استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل. بمجرد البدء في تعلم انعكاس فيكس، والبدء في معرفة كيف غالبا ما يعكس السوق في الواقع عندما تحصل على إشارات متعددة كل مشيرا في نفس الاتجاه، وسوف ندرك مدى قيمة هذه المعرفة. سوف تحصل أيضا على حافة هائلة على التجار الآخرين